业务介绍

       早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机期间。当时大部分基金都亏损严重，但部分采用量化策略的基金却获得了非常好的收益。从1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率高达35%，比巴菲特、索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率更高出20多个百分点。

       量化投资业务以前沿经济学理论为基础，用大数据定量分析挖掘金融市场内在规律，构建科学有效的量化投资模型，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，最终提高投资效率和收益。近年来量化投资越来越被专业投资者认可，但是国内的量化基金发展水平和国外仍然存在不小的差距，发展空间巨大。

       剑桥高科依托团队强大的数据挖掘、数理统计和软件开发能力，构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台。在近3年的发展过程中始终以资产管理为公司核心业务，潜心摸索和探寻资本市场的发展规律，以科技创新为基础，扎根于量化对冲投资领域、运用行业普遍认可的风险管理方式，力图为投资人创造稳定回报。

       剑桥高科坚持数量化、模型化、程序化的投资原则，运用金融数学、计量经济学、金融工程学等领域的专业知识，通过大量的数理统计数据，利用数学语言建立交易模型，并借助计算机海量运算能力将投资模型应用于实际的投资交易活动中。每一个量化模型均经过回测、模拟盘和实盘多次测试，并跟随市场风格特征变化进行调整，确保模型的时效性。剑桥高科量化投资实行事前加实时双重风险管理，模型内嵌自动风控指标，同时对日常交易进行实时风险监控，并结合科学的仓位管理，在有效控制风险的前提下追求更高收益。

       剑桥高科量化投资业务涵盖股票、期货、期权等市场，包括股票多头、市场中性、管理期货等策略。